¿Cuales son los modelos de Informe de riesgo crediticio?

¿Cuales son los modelos de Informe de riesgo crediticio?

Los modelos de Informe de riesgo crediticio son herramientas que utilizan la clasificación de los solicitantes clientes consolidados por nivel de riesgo con base en el suministro de los Informe de riesgo crediticio y comportamiento de pagos. Por una parte también hay que tener en cuenta que se debe realizar un scoring de seguimiento a nuestros clientes, pues es necesario que las instituciones financieras evalúen a largo plazo mediano plazo la calidad de cartera que tenemos, pues como ya dijimos lo que se busca es disminuir la probabilidad de no pago y esto se logra teniendo un Análisis de riesgo crediticio.

 

La técnica de Árbol de Decisión es también utilizada por entidades financieras (bancos, cajas de ahorro y crédito, micro-financieras, cooperativas, etc.) para la evaluación del riesgo crediticio de sus clientes, en este caso utilizarán esquemas de tipo árbol de decisiones para clasificar a los clientes de alto, moderado y bajo riesgo quizá en buen mal cliente. Los modelos estructurales fueron originados para comprender la economía de las deudas de una empresa y se construyen a partir de la teoría de opciones financieras 4. Los modelos estructurales subyacen las probabilidades de incumplimiento y del análisis de riesgo crediticio en la metodología proporcionadas por Moody’s en su modelo KMV Kamakura Corporation 7. En relación a los aspectos micro e instrumentales, se pondrá especial énfasis en el proceso de análisis de riesgo de crédito en decisiones individuales, tanto cuando la decisión se relaciona con la financiación a clientes de cartera comercial (empresas) como cuando tal decisión involucra al financiamiento de individuos para créditos de consumo personales.

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación práctica del modelo credit scoring propuesto para Fantasía S.A. Para esto, se muestra en detalle la aplicación del modelo de credit scoring a dos clientes de Fantasía S.A. (anexos 7 y 8 ), y así, evaluar la calidad crediticia de cada uno de ellos y de esta forma, asegurar que la asignación de créditos actual está ajustada a los niveles de riesgos propuestos por la empresa.

 

Entenderemos por modelos jerárquicos aquellos que permitan cuantificar juicios u opiniones sobre la importancia relativa de cada uno de los criterios empleados en el proceso de toma de decisiones ( Fernández, 2011 ). El proceso de jerarquización requiere de los Informe de riesgo crediticio y razonamientos que describan lógicamente los procesos decisionales que son resumidos a través de estructuras de jerarquías de criterios juicios de valor de acuerdo a juicios preferencias específicas ( Ramírez, 2007 ).

 

Sin embargo, cuando no es posible conocer lógicamente los procesos decisionales que definen las estructuras jerárquicas es recomendable utilizar otros modelos de evaluación, tales como, los scoring ( Fernández, 2011 ).

 

Por su parte, el Análisis de riesgo crediticio, son procedimientos estadísticos utilizados cuando no se dispone de información específica de los procesos lógicos decisionales de crédito que afectan la evaluación y clasificación de clientes actuales y potenciales ( Hand & Henley, 1997 ), los modelos de credit scoring permiten estimar la probabilidad de no pago de un clientes con características similares ( García & Caballero, 2013 ). El Software de Créditos con Sistema de Análisis de Riesgo Crediticio tiene la capacidad de almacenar información histórica sobre el comportamiento de los clientes en su propia base de datos.

 

Con el fin de contribuir a la discusión acerca de si estos modelos son útiles para el sector microfinanciero, este documento confecciona un modelo de credit scoring para predecir el riesgo crediticio de la cartera de microcréditos de una institución financiera en Uruguay, utilizando de forma complementaria la técnica estadística de árboles de decisión y un modelo de regresión logística. La cartera vencida en dichos créditos revolventes equivale, al cierre de junio 2014, por un monto de MXN $90,593 millones de pesos mexicanos (MM), es decir, aproximadamente un 34% del total del monto autorizado por las entidades financieras autorizadas por la CNBV, por lo que, en este sentido, es un claro ejemplo del problema que es para las instituciones financieras crediticias en México aprobar un préstamo a personas que no garantizan un pago y con ello no reflejen incumplimiento en los pagos periódicos. Incluso permite al área de riesgos al menudeo de las instituciones financieras el poder proponer un óptimo nivel de cross-selling (venta cruzada) con clientes que se encuentren en grados de riesgos superiores (mejores) a C-1, lo que representa mayor posibilidad de negocio en pro de la rentabilidad en el negocio de créditos al menudeo.

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