Casi 20 años después de la crisis financieraEl BCE debilita los controles de riesgo para los bancos
30 de marzo de 2026, 18.37 horas Reloj
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El Banco Central Europeo anuncia que seguirá menos de cerca los modelos de riesgo de los bancos. Éstos determinan la cantidad de capital social necesario para garantizar la actividad de las casas de crédito. ¿Existe ahora el riesgo de que las lecciones aprendidas de la crisis financiera se vean socavadas?
El Banco Central Europeo quiere simplificar la revisión de los modelos internos de riesgo de los bancos. Lo justifica con largos retrasos y controles complejos en el procedimiento anterior. Los llamados modelos de riesgo internos permiten a los bancos calcular la cantidad mínima de capital que necesitan reservar para asegurar sus negocios. Cuanto más riesgoso es el negocio de un banco, más dinero debe reservarse. Hasta ahora, el BCE tiene que aprobar estos modelos de riesgo antes de poder utilizarlos. El plan se introdujo en respuesta a la crisis financiera de 2008.
Ahora la situación está destinada a cambiar; En el futuro, es probable que el banco central haga la vista gorda ante los modelos de riesgo. Las instituciones deberían poder realizar cambios significativos en sus modelos inmediatamente después de presentar una solicitud. Además, menos de estos cambios deberían dar lugar a una inspección in situ. Si un nuevo modelo evalúa el riesgo como menor, entra en vigor un mecanismo separado. Por un lado, los bancos obtienen una aprobación rápida. Por otro lado, los beneficios de capital son limitados hasta que el BCE haya revisado y evaluado el modelo in situ. Se espera que las nuevas reglas se apliquen a partir del 1 de octubre.
“Bajo el nuevo enfoque, el BCE llevará a cabo estas revisiones in situ de los modelos internos principalmente cuando los mayores riesgos justifiquen un examen más detallado”, dijo el banco central. “Los cambios significativos en el modelo ya no activarán automáticamente una inspección in situ”. Además, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) redujo el lunes el número de cambios de modelo clasificados como materiales y, por tanto, sujetos a aprobación.
El BCE supervisa poco más de 100 de los bancos más grandes de la eurozona. Sin embargo, nos reservamos el derecho de mantener el procedimiento estándar actual para casos delicados. Los bancos deben esperar los resultados de una inspección in situ separada antes de poder implementar los cambios. El año pasado el BCE llevó a cabo 74 revisiones de modelos internos de este tipo. De estos, el 90% se debieron a solicitudes de los bancos para la aprobación inicial de modelos o cambios significativos.
Después de la crisis financiera de 2008, se le dio al BCE la responsabilidad de monitorear los modelos de riesgo. El Deutsche Bundesbank escribió en su informe anual de 2013: “La crisis financiera y económica demostró que las estructuras de supervisión existentes hasta ahora ya no eran capaces de hacer justicia a la fuerte interconexión de los mercados financieros europeos”. La supervisión bancaria coordinada a nivel europeo debería garantizar que los bancos sean monitoreados de manera uniforme y no reduzcan su capital mínimo.
Un ratio de capital bajo es rentable desde el punto de vista de los prestamistas porque permite generar más beneficios con poco dinero propio. A principios del siglo XX, la participación media del capital social era del 25%; antes de que comenzara la crisis financiera, a veces era inferior al 3%. “Una pérdida del 3% del valor de las inversiones de un banco es suficiente para consumir completamente su capital social y llevar al banco a la insolvencia”, afirma el experto económico Caspar Dohmen. Con el último cambio, las leyes adoptadas en respuesta a la crisis financiera siguen vigentes, pero ahora la revisión será relajada.
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